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2018-04-01 13:38 音乐新闻

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  长信利盈灵活配置混合型证券投资基金

  2017年12月31日

  2017

  报告摘要

  年度

  基金管理人:长信基金管理有限责任公司

  基金托管人:中国民生银行股份有限公司

  送出日期:2018年3月31日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”,下同) 根据本基金基金合同的规定,于2018年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

  本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。

  §2 基金简介

  2.1基金基本情况

  ■

  2.2基金产品说明

  ■

  2.3基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4信息披露方式

  ■

  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  3.1主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

  ■

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2基金净值表现

  3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  长信利盈混合A

  ■

  长信利盈混合C

  ■

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  ■

  注:1、长信利盈混合A图示日期为2015年6月9日至2017年12月31日,长信利盈混合C图示日期为2015年11月30日(份额增加日)至2017年12月31日。

  2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期;建仓期结束时,本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。

  3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  ■

  注:本基金A类份额为基金合同生效日为2015年6月9日,C类份额增加日为2015年11月30日,两类份额2015年净值增长率均按当年实际存续期计算。

  3.3过去三年基金的利润分配情况

  注:本基金基金合同生效日为2015年6月9日,本基金基金合同生效日起至本报告期末未进行利润分配。

  §4 管理人报告

  4.1基金管理人及基金经理情况

  4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

  长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准,由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本1.65亿元人民币。目前股权结构为:长江证券股份有限公司占44.55%、上海海欣集团股份有限公司占31.21%、武汉钢铁股份有限公司占15.15%、上海彤胜投资管理中心(有限合伙)占4.55%、上海彤骏投资管理中心(有限合伙)占4.54%。

  截至2017年12月31日,本基金管理人共管理58只开放式基金,即长信利息收益开放式证券投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金、长信纯债半年债券型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金、长信中证500指数增强型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信量化优选混合型证券投资基金(LOF)、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信全球债券证券投资基金。

  4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

  ■

  注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准;

  2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准;

  3、自2018年2月6日起,黄韵不再担任长信利盈灵活配置混合型证券投资基金和长信恒利优势混合型证券投资基金的基金经理。

  4、 自2018年3月24日起,黄韵女士开始担任长信利发债券型证券投资基金的基金经理。

  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

  本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。

  4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1公平交易制度和控制方法

  1、所有投资对象的投资指令必须经由交易部门总监或其授权人审核分配至交易人员执行。进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。

  2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能:

  (1)严格按照时间顺序发送委托指令;

  (2)对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令,并且市价在限价范围内的,系统能够将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按照指令数量比例分拆为各投资组合的委托指令。对于不同投资组合针对交易所同一证券的同一方向竞价交易指令,指令数量比例达到5:1或以上的,可豁免启动公平交易开关。

  3、交易人员对于接收到的交易指令依照价格优先、时间优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令时,除制度规定的例外指令外,必须开启系统的公平交易开关。

  4、对于不同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的投资对象,交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令,在申购结果产生前,不得以任何形式向任何人泄露各投资指令的内容,包括指令价格及数量等要素。

  5、对于各投资组合以独立账户名义进行申购的投资对象,除需经过公平性审核的例外指令外,申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算机构发送的数据进行分配。交易部门根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露的申购结果对系统内分配数量进行核准,数量不符的,应当第一时间告知各投资管理部门的总监及监察稽核部总监。对于以公司名义进行申购的投资对象,公司在获配额度确定后,严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。申购价格相同的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。确因特殊原因不能按照上述原则进行分配的,应启动异常交易识别流程,审核通过的,可以进行相应分配。

  4.3.2公平交易制度的执行情况

  本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

  4.3.3异常交易行为的专项说明

  本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形,未发现异常交易行为。同时,对本年度同向交易价差进行专项分析,未发现异常情况。

  4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  2017年以来,全球经济进入复苏周期的下半程,美国经济最先进入复苏顶部,美债收益震荡上行。随着欧洲和日本转入复苏上升期,美元指数开始回落,欧元日元和其它新兴市场的货币和股市开始上升,带领风险资产价格表现。2017 年中国经济的名义增速超出预期,PPI代表的工业品价格走向高位,虽然传统的融资数据和货币数据维持中性,但是在外需转好和价格上涨的推动下,中国经济展现出强劲的韧性。

  本基金债券维持信用债配置,控制压缩久期,精选优质个券,规避信用风险,加大了利率波段的灵活操作的力度,以提高组合的安全性和收益性。股票以价值蓝筹为底仓,择机参与周期品和科技成长的交易机会,获得业绩回报和估值提升的双重收益。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末,长信利盈混合A份额净值为1.154元,份额累计净值为1.154元,本报告期长信利盈混合A净值增长率为2.58%,同期业绩比较基准收益率为4.60%;长信利盈混合C份额净值为1.140元,份额累计净值为1.140元,本报告期长信利盈混合C净值增长率为7.95%,同期业绩比较基准收益率为4.60%。

  4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  今年经济超预期的可能性比去年要小,无论是国内和外围市场,都面临复苏回落的趋势,表现在金融市场上,股票和大宗商品波动加大,债券和黄金等避险资产开始向好。具体来看,国内地产和基建将牵引经济小幅下行,价格指数保持温和,货币环境维持中性,资管产品的各项监管政策逐渐落地。同时,十九大提出的新经济将给市场注入活力,以科技成长和消费龙头为代表的新经济驱动力,将在证券市场有所表现,市场也会继续选择有持续性业绩的行业龙头。经过去年的市场分化,前期一些低估值的个券已经修复,今年将获取真正成长所带来的价值回报。市场的趋势弱化,波动加大情况下,需要我们加强研判,甄别个股,加强做好仓位和回撤控制。

  我们将继续秉承谨慎原则,加强组合的流动性管理,在做好风险控制的同时,增加对新经济环境下信用风险的审慎判断,积极寻找权益资产的增强机会。维持组合目前久期,密切关注经济走势和政策动向,紧跟组合规模变动进行资产配置,争取在流动安全的前提下,为投资者获取更好的收益。

  4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  根据相关法律法规,长信基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)制订了健全、有效的估值政策和估值程序,成立了估值委员会,估值委员会是公司基金估值的主要决策机构,负责拟定公司的估值政策、估值方法及采用的估值程序和技术,健全公司估值决策体系,对公司现有程序和技术进行复核和审阅,当发生了影响估值程序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值程序;估值委员会成员由基金事务部、投资、研究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验,熟悉相关法规和估值方法,均具备估值业务所需的专业胜任能力。基金经理不直接参与估值决策,估值决策由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策和估值原则,公司与基金托管人充分沟通,达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。

  本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣率。参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。

  4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况,本基金本报告期没有进行利润分配。

  本基金收益分配原则如下:

  1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

  2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;

  3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

  4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

  4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  无。

  §5 托管人报告

  5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期内,本基金托管人在对长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,依法安全保管了基金财产,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内,按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,本托管人对本基金管理人一长信基金管理有限责任公司在长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,长信利盈灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。

  5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  由长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人一一长信基金管理有限责任公司编制,并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

  §6 审计报告

  本报告期末基金2017年度财务报告经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)所审计,注册会计师出具了无保留意见的审计报告(德师报(审)字(18)第P00429号),投资者可以通过年度报告正文查看审计报告全文。

  §7 年度财务报表

  7.1资产负债表

  会计主体:长信利盈灵活配置混合型证券投资基金

  报告截止日: 2017年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  注:报告截止日2017年12月31日,长信利盈混合A基金份额净值1.154元,基金份额总额875,860,330.03份;长信利盈混合C基金份额净值1.140元,基金份额总额2,089.05份。长信利盈混合份额总额合计为875,862,419.08份。

  7.2利润表

  会计主体:长信利盈灵活配置混合型证券投资基金

  本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  7.3所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:长信利盈灵活配置混合型证券投资基金

  本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

  ______成善栋______ ______覃波______ ____孙红辉____

  基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  7.4报表附注

  7.4.1基金基本情况

  长信利盈灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《长信利盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2015]919号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设立募集基金份额为270,946,626.82份,经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了编号为毕马威华振验字第1500367号验资报告。基金合同于2015年6月9日生效。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司,基金托管人为中国民生银行股份有限公司。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《长信利盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%;债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-100%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为:银行一年期定期存款利率(税后)+3%。

  7.4.2会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

  7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年1月1日至2017年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

  7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明会

  本报告期所采用的会计估计发生变更,对本基金本报告期无重大影响,会计政策与上年度会计报表一致。

  7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  7.4.5.1会计政策变更的说明

  本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。

  7.4.5.2会计估计变更的说明

  为确保证券投资基金估值的合理性和公允性,根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)和中国证券投资基金业协会发布的《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(中基协发[2017]6号)相关规定,本基金自2017年12月20日起,对所持有的流通受限股票的估值方法进行调整,新的估值方法考虑了估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值以及该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣的影响。于2017年12月20日,相关会计估计调整对基金资产净值的影响不超过0.25%。

  7.4.5.3差错更正的说明

  本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。

  7.4.6税项

  根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

  1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税和增值税;2018年1月1日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。

  2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。

  3)对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳;从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

  4)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。

  5)对于基金从事A股买卖,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不再缴纳印花税。

  7.4.7关联方关系

  ■

  注:经长信基金管理有限责任公司股东会审议通过,新增上海彤胜投资管理中心(有限合伙)和上海彤骏投资管理中心(有限合伙)为基金管理人的股东,基金管理人已履行相关程序办理完成股东变更事项的工商变更登记并向监管机构备案,并已于2017年2月8日就上述股东变更事项进行公告。

  7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

  7.4.8.1.1股票交易

  金额单位:人民币元

  ■

  7.4.8.1.2债券交易

  金额单位:人民币元

  ■

  7.4.8.1.3债券回购交易

  金额单位:人民币元

  ■

  7.4.8.1.4权证交易

  注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

  7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

  金额单位:人民币元

  ■

  注:上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

  根据《证券交易单元租用协议》,本基金管理人在租用长江证券股份有限公司证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时,还从长江证券股份有限公司获得证券研究综合服务。

  7.4.8.2关联方报酬

  7.4.8.2.1基金管理费

  单位:人民币元

  ■

  注:基金管理费按前一日基金资产净值0.60%的年费率逐日计提,按月支付。

  计算方法:H=E×年管理费率÷当年天数(H 为每日应计提的基金管理费,E为前一日基金资产净值)。

  7.4.8.2.2基金托管费

  单位:人民币元

  ■

  注: 基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率逐日计提,按月支付。

  计算方法:H=E×年托管费率÷当年天数(H为每日应计提的基金托管费,E为前一日基金资产净值)。

  7.4.8.2.3销售服务费

  单位:人民币元

  ■

  注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.25%。

  销售服务费按照C类基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:

  H=E×年销售服务费率÷当年天数

  H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

  E为C类基金份额前一日基金资产净值

  7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  单位:人民币元

  ■

  7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

  7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  注:基金管理人在本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

  7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注:除基金管理人之外的其他关联方在本年末及上年度末均未持有本基金。

  7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  ■

  注:本基金通过“中国民生银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,于2017年12月31日的相关余额为人民币10,182,726.54元 (2016年12月31日:人民币1,398,106.87元)。

  7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  注:本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。

  7.4.8.7其他关联交易事项的说明

  注:上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。本基金非基金中基金,不存在当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用。

  7.4.9期末(2017年12月31日)本基金持有的流通受限证券

  7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  金额单位:人民币元

  ■

  7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  金额单位:人民币元

  ■

  7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

  注:本基金本报告期期末未持有因银行间债券正回购交易而作为抵押的债券。

  7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

  注:本基金本报告期期末未持有因交易所债券正回购交易而作为抵押的债券。

  §8 投资组合报告

  8.1期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。

  8.2期末按行业分类的股票投资组合

  8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。

  8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于长信基金管理有限责任公司网站的年度报告正文。

  8.4报告期内股票投资组合的重大变动

  8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交易费用。

  8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:本项“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位:人民币元

  ■

  注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注:本基金本报告期末未投资贵金属。

  8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  注:本基金本报告期末未投资股指期货。

  8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

  注:本基金本报告期末未投资股指期货。

  8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  8.11.1本期国债期货投资政策

  注:本基金本报告期末未投资国债期货。

  8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注:本基金本报告期末未投资国债期货。

  8.11.3本期国债期货投资评价

  注:本基金本报告期末未投资国债期货。

  8.12投资组合报告附注

  8.12.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚。

  8.12.2报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。

  8.12.3期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  ■

  8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  金额单位:人民币元

  ■

  8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  金额单位:人民币元

  ■

  8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

  §9 基金份额持有人信息

  9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  ■

  9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

  ■

  §10 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §11 重大事件揭示

  11.1基金份额持有人大会决议

  ■

  11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  ■

  11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  ■

  11.4基金投资策略的改变

  ■

  11.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件

  本基金非基金中基金,报告期内未持有基金。

  11.6为基金进行审计的会计师事务所情况

  ■

  11.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  ■

  11.8基金租用证券公司交易单元的有关情况

  11.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位:人民币元

  ■

  11.8.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:1、本报告期租用证券公司交易单元变化情况如下:

  退租中泰证券(原齐鲁证券)交易单元1个。

  2、专用交易单元的选择标准和程序

  根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字〈1998〉29号)和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。

  (1)选择标准:

  a、券商基本面评价(财务状况、经营状况);

  b、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量);

  c、券商每日信息评价(及时性和有效性);

  d、券商协作表现评价。

  (2)选择程序:

  首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。

  §12 影响投资者决策的其他重要信息

  12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  ■

  12.2影响投资者决策的其他重要信息

  ■

  长信基金管理有限责任公司

  2018年3月31日

本版导读

  • 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金2017年度报告摘要 2018-03-31

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